同等学力申硕学位课金融学《投资学》考试范围

  一、考查目的

  《投资学》属于金融专业的核心学位课程,主要侧重于考察学生对投资学基础知识、资产组合理论与实践、资本市场均衡、固定收益证券、证券分析、期权期货与其他衍生品以及应用投资组合管理等知识的掌握、理解与运用情况。

  二、考查要求

  专题一、投资学基础知识

  了解金融市场的概念及主体、实物资产与金融资产的区别、金融市场类型(货币市场、股权市场、外汇市场、黄金市场、衍生证券市场;场内交易市场、场外交易市场等)、金融市场的功能、国内外主要金融市场、2008年金融危机的相关情况等。

  专题二、资产组合理论与实践

  1.掌握利率水平的决定因素、持有期收益率、风险与风险溢价的相关内容、风险与风险厌恶的概念、无风险资产的概念、资本市场线的概念、分散化概念、马科维茨投资组合选择模型

  2.理解风险投资组合的历史收益、资本配置的过程、资产在股票、债券与短期国库券之间的配置过程、证券市场的单因素模型

  3.了解正态分布、非正态分布的风险度量、单一资产的投资组合、信用保险与保证保险的区别、单指数模型、单指数模型在投资组合管理中的实际应用

  专题三、资本市场均衡

  1. 掌握资本资产定价模型、套利定价理论、多因素套利定价理论、有效市场假说的定义和分类、指数模型与单因素套利定价模型、流动性与资产定价

  2.理解本资产定价模型与指数模型的关系、流动性与资本资产定价模型的关系、多因素模型、随机漫步的概念、技术分析的概念、多因素CAPM和APT的检验

  3.了解资本资产定价模型的拓展形式、多因素资本资产定价模型与套利定价理论之间的关系、共同基金与分析师业绩、行为学派的观点、技术分析与行为金融的关系、Fama-French三因素模型

  专题四、固定收益证券

  1.掌握债券的特点、债券的定价与收益率、收益曲线、远期利率、利率风险、消极债券管理、积极债券管理

  2.理解违约风险与债券定价的关系、利率的期限结构理论、作为远期合约的远期利率

  专题五、证券分析

  1.掌握商业周期、比较估值、股票的内在价值与市场价格、股利贴现模型、市盈率、自由现金流估值方法、会计利润与经济利润的概念和区别、盈利能力的度量方法、主要比率

  2.理解需求与供给对宏观经济的冲击

  3.了解全球经济形势、国内外宏微观经济形势、行业分析、技术分析的基本指标及使用方法

  专题六、期权期货与其他衍生品

  1.掌握期权、期货、远期、互换等金融衍生产品的基本概念。掌握期权到期价值、期权策略、看涨期权与看跌期权的平价关系、二项式期权定价方法、布莱克-斯科尔斯期权定价

  2.理解期权定价的限制、期货价格与预期现货价格的关系、互换、商品期货的定价

  3.了解常见期货市场的交易机制、期货市场策略、复杂衍生证券构建及定价

  专题七、应用投资组合管理

1.掌握对冲基金的业绩评估、市场择时的概念、国际投资的风险因素、对冲基金与共同基金、对冲基金策略、可携阿尔法(Portable Alpha)的概念、最优投资组合与阿尔法值、布莱克-利特曼(Black-Litterman)模型、特雷纳-布莱克(Treynor and Black)模型 2.理解传统的业绩评价理论、业绩贡献分析程序、对冲基金的类型分析、布莱克-利特曼(Black-Litterman)模型、特雷纳-布莱克(Treynor and Black)模型的关系

  3.了解全球股票市场、对冲基金的业绩评估和费用结构、投资管理过程、投资策略说明书、管理个人投资者投资组合、养老基金、长期投资

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